Estratégia de expansão do calendário de opções

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Estratégias de opções neutras e raquo; Calendário espalhado.
Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento.
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Neste caso, "horizontal" refere-se ao fato de que os meses da opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exibição foram listados de cima para baixo. Por esse motivo, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais.
Nos termos mais simples, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração mais longa e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e um prazo de vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que a Dell Computer (DELL) está negociando por US $ 45 por ação. Para iniciar uma propagação de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de 45 de julho.
Como a maioria das posições longas, há um custo para colocar esse comércio. Nesse caso, o custo é de US $ 2. Para o tempo espalhado para o trabalho, a opção de junho deve perder o seu tempo premium mais rápido do que a opção de julho. Se o preço das ações permanecer relativamente estável à medida que a expiração de junho se aproxima, o valor do spread deve aumentar. Com apenas um mês de antecedência antes da expiração de junho, os preços das opções podem parecer assim.
Nesse caso, a posição poderia ser fechada para um lucro de um ponto vendendo as chamadas de julho e comprando as chamadas de junho.
Para os spreads de calendário longo para o trabalho, o preço da ação subjacente deve permanecer relativamente estável. Qualquer balanço em qualquer direção afetará negativamente o valor do tempo de ambas as opções, fazendo com que o spread perca o valor.
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2. Um evento de notícias, como a confirmação ou falha de uma fusão, diminuirá o alcance dos possíveis resultados, causando uma queda na volatilidade implícita, especialmente nas opções mais recentes.
Compre as chamadas de junho de US $ 625 em US $ 31 Venda as chamadas de US $ 640 em US $ 20 Isso nos dá um débito líquido de US $ 11. A perda máxima seria de US $ 11 se as ações do Google caírem abaixo de $ 625 e permanecerem até o vencimento de junho, tornando inúmeras as duas opções.
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Calendário espalhado.
O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente, os mesmos preços de exercício, mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal.
Call Calendar Spread.
Usando chamadas, a estratégia de propagação do calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas quase monetárias em dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .
A idéia por trás da propagação do calendário é vender tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que eles expiram sem valor. Como a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir as chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo.
Bull Calendar Spread.
Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de conduzir a longa chamada gratuitamente, ele está implementando a estratégia de spread do calendário de toros.
Calendário neutro espalhado.
Se o comerciante de opções é neutro na segurança subjacente e está vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro.
Coloque a propagação do calendário.
O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação.
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Lápis em lucros em qualquer mercado com uma propagação de calendário.
Quando as condições do mercado desmoronam, as opções se tornam uma ferramenta valiosa para os investidores. Enquanto muitos investidores tremem na menção da palavra "opções", existem muitas estratégias de opções que podem ser usadas para ajudar a reduzir o risco de volatilidade do mercado. Neste artigo, vamos examinar os muitos usos do calendário espalhado e discutir como fazer esta estratégia funcionar durante qualquer clima de mercado.
uma posição neutra do mercado que você pode lançar algumas vezes para pagar o custo do spread, aproveitando a decadência do tempo ou uma posição de curto prazo neutra em termos de mercado com um viés direcional de longo prazo equipado com potencial de ganho ilimitado .
De qualquer forma, o comércio pode fornecer muitas vantagens que uma simples chamada ou colocação não pode fornecer por conta própria.
Calendários longos do calendário.
Existem dois tipos de spreads de calendário longo: ligar e colocar. Existem vantagens inerentes à negociação de um calendário de colocação em um calendário de chamadas, mas ambos são negociações facilmente aceitáveis. Se você usa chamadas ou coloca depende do seu sentimento do veículo de investimento subjacente. Se você é otimista, você compraria uma propagação de chamadas no calendário. Se você é descendente, você compraria um calendário espalhado.
Se o comerciante ainda tiver uma previsão neutra, ele ou ela pode optar por vender outra opção contra a posição longa, legging em outro spread. Por outro lado, se o comerciante agora sente que o estoque começará a se mover na direção da previsão de longo prazo, ele ou ela pode deixar a posição longa em jogo e colher os benefícios de ter um potencial de lucro ilimitado. Para dar-lhe um exemplo de como esta estratégia é aplicada, vamos seguir um exemplo.
Planejando o Comércio.
Essa estratégia pode ser aplicada a um estoque, índice ou ETF que ofereça opções. No entanto, para obter os melhores resultados, considere um veículo que seja extremamente líquido, com spreads muito estreitos entre preços de lances e pedidos. Para o nosso exemplo, usaremos o DIA, que é o ETF que rastreia a Dow Jones Industrial Average.
Olhando para um gráfico de cinco anos (Figura 1), você pode ver que a ação de preço recente indica um padrão de reversão conhecido como padrão de cabeça e ombros. Os preços confirmaram recentemente este padrão, o que sugere uma queda contínua. (Para mais informações, veja Análise de padrões de gráfico: Cabeça e ombros.)
Se você olhar para um gráfico de um ano, você verá que os preços estão sobrevendidos, e é provável que os preços se consolidem no curto prazo. Com base nessas métricas, um spread de calendário seria um bom ajuste. Se os preços se consolidarem a curto prazo, a opção de curto prazo deve expirar do dinheiro. A opção mais datada seria um ativo valioso uma vez que os preços começassem a retomar a tendência descendente.
Com base no preço mostrado no gráfico do DIA, que é de US $ 113,84, analisaremos os preços das posições de julho e agosto de 113. Aqui está o aspecto do comércio:
Comprado em setembro DIA 113 Coloca: - $ 4.30 Vendido Julho DIA 113 Coloca: + $ 1.76 Débito Líquido: $ 2.54.
Ao entrar no comércio, é importante saber como ele irá reagir. De um modo geral, os spreads se movem muito mais lentamente do que a maioria das estratégias de opções. Isso ocorre porque cada posição desloca ligeiramente o outro no curto prazo. Se o DIA permanecer acima de US $ 113 no vencimento de julho, então o mês de julho expirará sem valor, deixando o investidor longo em setembro 113. Neste caso, você quer que o mercado se mova o máximo possível para a desvantagem. Quanto mais se move, mais lucrativo esse comércio se torna.
Se os preços estiverem abaixo de US $ 113, o investidor pode optar por lançar a posição naquele momento, o que significa que eles comprariam o 113 de julho e venderão uma venda de agosto 113. Se você é cada vez mais grosseiro no mercado naquele momento, você pode deixar a posição como uma longa colocação em vez disso.
As últimas etapas envolvidas neste processo são estabelecer um plano de saída e garantir que você tenha gerenciado corretamente seu risco. Um tamanho adequado da posição ajudará a gerenciar riscos, mas um comerciante também deve se certificar de que eles tenham uma estratégia de saída em mente ao fazer o comércio. Por enquanto, a perda máxima neste comércio é o débito líquido de US $ 2,54. (Para mais informações, consulte Trocar o QQQQ com o pagamento do dinheiro no pagamento).
Escolha os meses de expiração como para uma chamada coberta.
Ao tratar este comércio como uma chamada coberta, isso ajudará você a escolher os meses de vencimento rapidamente. Ao selecionar a data de validade da opção longa, é aconselhável que demore pelo menos dois a três meses. Isso dependerá em grande parte da sua previsão. No entanto, ao selecionar o ataque curto, é uma boa prática vender sempre a opção mais curta disponível. Essas opções perdem o valor mais rápido e podem ser lançadas mês a mês durante a vida útil do comércio.
Leg In a Calendar Spread.
Planeje gerenciar riscos.
Como qualquer estratégia de negociação, é importante conhecer os riscos e desvantagens envolvidos.
Limited Upside in Early Etages.
Esteja ciente das datas de expiração.
Time Your Entry Well.
O último risco a evitar quando o calendário do calendário de negociação é uma entrada intempestiva. Em geral, o tempo de mercado é muito menos crítico quando os spreads de negociação, mas um comércio que é muito inoportuno pode resultar em uma perda máxima muito rapidamente. Portanto, é importante pesquisar a condição do mercado em geral e certificar-se de que você está negociando na direção da tendência subjacente do estoque.
Ao negociar esta estratégia, estão alguns pontos importantes a serem lembrados:
Pode ser negociado como uma estratégia de alta ou baixa Obtém lucro à medida que o tempo cai O risco é limitado ao débito líquido Benefícios de um aumento na volatilidade Se atribuído, o comerciante perde o valor do tempo deixado na posição Fornece alavancagem adicional para fazer retornos excessivos As perdas são limitadas se o preço das ações se mover dramaticamente.

OAP 079: Como comercializar calendário Spreads & # 8211; O Guia Completo.
16 de janeiro de 2017.
O podcast de hoje é tudo sobre aprender a trocar spreads de calendário. E, embora os comerciantes novatos possam achá-los um pouco difíceis de entender conceitualmente no início, acho que você encontrará nossa conversa hoje para ser incrivelmente útil à medida que rompemos esses tempos espalhando do início ao fim. Durante o show, vou caminhar através da criação e construção de spreads do calendário, do impacto da volatilidade implícita e da degradação do tempo, como ajustar e sair, bem como as melhores configurações de mercado para essas estratégias de opções IV baixas.
Pontos principais da mostra de hoje:
Um spread de calendário aproveita o diferencial de preços que pode começar a se desenvolver entre uma opção de mês da frente e uma opção de mês atrasado. A maioria dos spreads de calendário são configurados para ter um diferencial de um mês.
Configurando uma propagação de calendário.
Para configurar, primeiro venda a opção do mês da frente e, em seguida, compre a mesma opção de preço de exercício e contrato para o próximo mês. Por exemplo, você pode vender as 50 greves colocadas em janeiro, e depois comprar as 50 greves em fevereiro ou março. Isso se aproveita apenas na diferença de tempo entre os dois contratos mensais. A chave é usar exatamente o mesmo preço de exercício e o mesmo tipo de opção. Ao pesquisar excelentes negócios de propaganda do calendário, procure uma baixa classificação IV, como achamos usando o nosso Software Watch List.
Preço de uma propagação de calendário.
O preço que você paga por um spread de calendário é a diferença entre vender o mês da frente e comprar o contrato do mês atrasado. Este débito que você paga torna-se sua perda máxima na primeira data de validade.
O ETF da USO é negociado em US $ 11,72. Olhando para o calendário de chamadas de janeiro a fevereiro na USO, as chamadas de greve de janeiro estão sendo negociadas por US $ 16- $ 17. Exatamente as mesmas 12 chamadas de greve em fevereiro estão sendo negociadas por US $ 34 a US $ 36. Para criar uma nova propaganda do calendário de chamadas para a USO, venda as chamadas de janeiro, colete um prêmio de US $ 16 a US $ 17 e depois compre as chamadas no final do mês - chamadas de fevereiro. O próximo débito será.
$ 20. Esta é a sua perda máxima para a data de vencimento de janeiro.
Uma vez que você chegar ao vencimento de janeiro, essas opções de fevereiro ainda podem ter valor que pode ser perdido se você passar da expiração de janeiro. Portanto, a maioria dos calendários são gerenciados na expiração do mês da frente.
Calendário de propagação do lucro potencial.
O lucro potencial é difícil de classificar nos calendários porque depende da diferença entre os preços de exercício conforme você obtém para o vencimento. Os calendários apenas dizem respeito ao valor extrínseco nos diferentes meses contratuais - valor do tempo e valor da volatilidade. O valor intrínseco é sempre o mesmo e diretamente compensado de um contrato para outro porque você está negociando exatamente o mesmo ataque em direções opostas. O lucro potencial máximo será alcançado se o estoque for atingido pelo seu preço de exercício, no final do mês anterior. O diagrama de pagamento pode expandir ou contrair com a volatilidade à medida que você se aproxima da expiração. O exemplo da volatilidade implícita mais alta simulada está abaixo.
Quando os Calendários são mais utilizados?
Os spreads do calendário podem ser usados ​​em qualquer direção - bullish, bearish ou neutro em torno do estoque. Backtesting mostra o melhor sucesso que vem quando você está um pouco otimista ou ligeiramente descendente no estoque. Para equilibrar seu portfólio, pode usar um spread de calendário para negociar na direção de onde você precisa de seu portfólio para se mover. Os spreads de calendário são mais adequados durante períodos de baixa a alta volatilidade. Durante períodos de alta volatilidade, os preços das opções vão se expandir e a decadência do tempo será menor nos contratos do mês atrasado que você é longo.
Ajustando Calendário Spreads.
Os spreads de calendário geralmente são posições muito baratas que não precisam de tanto ajuste. Se um comércio estiver indo na direção oposta de onde você acha que vai acontecer, rote sua baixa greve enquanto o mercado está se movendo. Com uma propagação do calendário de colocação, se o preço das ações aumentar, enrole suas posições para se mover na direção do mercado. Outra estratégia de ajuste é adicionar outra posição, criando um spread de calendário duplo, não uma estratégia preferida.
Para o spread do 12 calendário de chamadas de greve para ações da USO, se o preço da USO cair, desça as 12 chamadas curtas para um crédito que ajuda a reduzir o custo do calendário espalhado e transfere alguns dos riscos, deslocando o seu diagrama de pagamento menor.
Sair e encerrar os spreads de calendário.
Vender a opção de mês de volta, recompra a sua opção de mês da frente e feche a posição por um preço mais elevado. Se você chegar ao vencimento e as ações não se mudaram tão bem quanto o esperado e suas opções estão fora do dinheiro, pode deixar sua opção do mês da frente expirar e manter a opção do mês atrasado como bilhete de loteria para os próximos 30 dias.
O USO assumido movimentou até 12 ataques para o calendário de chamadas, mas a USO ficou mais baixa durante todo o ciclo de expiração. Ainda obterá algum benefício com a deterioração de janeiro nas opções, mas quando você chegar ao vencimento de janeiro, pode optar por deixar as 12 chamadas durante o mês de fevereiro. Estes agem como bilhetes de loteria para fevereiro, esperando que o preço USO se mova mais alto.
* Lembre-se de verificar o valor no vencimento de janeiro.
Se a chamada USO 12 para fevereiro ainda vale US $ 35, se você deixar isso, você ainda pode perder US $ 35 adicionais porque agora é um novo valor que pode ser perdido após o final do mês de janeiro. A melhor hora para deixar estes como bilhetes de loteria é se eles valem uma quantidade muito pequena.
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Option Trader Q & amp; A w / George.
Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta da semana vem de George, que pergunta:
Como você configura as ordens condicionais para fechar negociações de um determinado estoque se o mercado atingir uma determinada situação. Por exemplo, se o S & P pula 100-300 pontos e você quer que ele gire para fechar todos os negócios se essa situação acontecesse, como você faz isso?
Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Este foi um guia absolutamente completo para propagação do calendário. Sinto-me confiante no comércio e também faço ajustes nesses. Pode agradecer o suficiente!