Deslocamento de negociação de opções

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Pergunta sobre deslizamento - comerciantes experientes, por favor, ajudem.

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Slippage Forex | O que é Slippage & amp; Melhoria de preços | FXCC.

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Escorregamento Forex e por que pode ser considerado um fenômeno positivo. Slippage, em termos comerciais, pode ser descrito como tendo um pedido preenchido a um preço diferente.

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Vídeo embutido & # 0183; & # 32; A diferença entre o preço esperado de um comércio e o preço no qual o comércio realmente é executado. O deslizamento geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade, quando.

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Um registro do desempenho passado pode ser * Isso não conta para comissão ou derrapagem, Tenha em atenção que a negociação de ações, especialmente a negociação de opções, tem.

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Slippage.

O que é 'Slippage'

Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço no qual a operação foi efetivamente executada. O deslizamento ocorre frequentemente em períodos de maior volatilidade quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio.

BREAKING Down 'Slippage'

Como os preços do mercado podem mudar rapidamente, ocorreu um deslizamento durante o atraso entre um comércio a ser encomendado e quando ele está realmente concluído. Slippage é um termo usado tanto no Forex como no comércio de ações e, embora a definição seja a mesma para ambos, o deslizamento ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação.

Slippage Forex.

Em forex, o deslizamento ocorre quando uma ordem é executada, muitas vezes sem uma ordem limite, ou uma perda de parada ocorre a uma taxa menos favorável do que originalmente estabelecida na ordem. Slippage é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos de notícias, resultando em uma ordem impossível de executar ao preço desejado. Nessa situação, a maioria dos negociantes forex executam o comércio no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem limite cesse o comércio a um preço predefinido.

Enquanto uma ordem de limite pode evitar a derrapagem negativa, ela traz consigo o risco inerente de o comércio não ser totalmente executado se o preço não retornar a um valor favorável. Este risco aumenta em situações em que as flutuações do mercado ocorrem de forma mais rápida e limitam significativamente a quantidade de tempo para uma negociação ser concluída a um preço aceitável.

Evolução do estoque de negociação.

O deslizamento na negociação de ações geralmente ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, um pedido de mercado colocado pelo comerciante pode ser executado a um preço menos favorável do que o esperado originalmente. No caso de um longo comércio, a pergunta pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se da derrapagem, evitando pedidos de mercado quando não for necessário.

Reduzir o deslizamento da ordem durante a negociação.

O que é, seu efeito e evitando isso durante o dia comercial.

Slippage inevitavelmente ocorre a cada comerciante, seja eles negociação de ações, forex ou futuros. Slippage é quando você obtém um preço diferente do esperado em uma entrada ou saída de um comércio.

Se o spread bid-ask em uma ação for $ 49.36 por US $ 49.37, e você faz um pedido de mercado para comprar 500 ações, você pode esperar que ele preenche US $ 49.37. Na fração de um segundo, leva a sua ordem para alcançar a troca, algo pode mudar ou suas citações podem ser ligeiramente atrasadas.

O preço que você realmente obtém pode ser $ 49.40. A diferença de US $ 0,03 entre o preço esperado de US $ 49,37 e o preço de US $ 49,40 que você realmente acaba comprando é chamado de derrapagem.

Tipos de ordem e escorregamento.

Slippage ocorre quando um comerciante usa ordens de mercado. As ordens de mercado são um tipo de ordem que é usado para entrar e sair de posições. Slippage é possível quando você entrar e sair de uma troca.

Para ajudar a eliminar ou reduzir o deslizamento, os comerciantes usam ordens limitadas em vez de ordens de mercado. Uma ordem limite apenas preenche o preço desejado, ou melhor. Ao contrário de uma ordem de mercado, não ganhou um preço pior. Ao usar uma ordem limite, você evita a derrapagem. Isso é excelente em alguns casos, mas não em outros, conforme discutido abaixo.

Entrando em Posições.

As ordens de limite e as ordens de limite de parada (para não confundir com uma perda de stop) são freqüentemente usadas para entrar em uma posição. Com estes tipos de pedidos, se você não conseguir o preço desejado, então você simplesmente não comercializará. Às vezes, usar uma ordem de limite significa que falta uma oportunidade lucrativa, mas também significa que você evita a derrapagem quando entrar em uma troca.

Um pedido de mercado garante que você entrar no comércio, mas há uma possibilidade de você acabar com uma queda e um preço pior do que o esperado.

Idealmente, planeje seus negócios para que você possa usar ordens limite ou parar limite para entrar em posições, evitando o custo de derrapagens desnecessárias. Algumas estratégias exigem ordens de mercado para levá-lo a um comércio em condições de mercado em rápida mudança.

Sob tais circunstâncias, consideram algum desvio.

Sair das posições.

Se já estamos em um comércio, com o dinheiro na linha, temos menos controle do que antes de entrar no comércio. Isso significa que podemos precisar usar ordens de mercado para sair de uma posição rapidamente. As ordens limite também podem ser usadas em condições mais favoráveis.

Quando uma troca se move favoravelmente, coloque uma ordem limite no preço-alvo. Assuma que um comerciante compra ações em US $ 49.40 e coloca uma ordem limite para vender essas ações em US $ 49.80. A ordem limite só vende as ações se alguém estiver disposto a oferecer ao comerciante US $ 49,80. Não há possibilidade de deslizamento aqui. O vendedor recebe $ 49.80 (ou acima).

Ao definir uma perda de parada - um pedido que o levará para fora quando o preço se mover de forma desfavoravelmente - use uma ordem de mercado. Isso garantirá uma saída do comércio perdedor, mas não necessariamente ao preço desejado. O uso de uma ordem de limite de perda de parada só irá preencher o preço desejado, mas quando o preço se mover em sua direção, isso significa que sua perda continuará a ser montada se você não conseguir sair ao preço especificado. É por isso que é melhor usar uma ordem de mercado de stop loss para se certificar de que a perda não é maior do que já é, mesmo que isso signifique enfrentar alguma derrapagem.

Quando ocorre o Maior Deslocamento.

A maior destruição geralmente ocorre em torno de grandes eventos de notícias. Como comerciante de um dia, evite negociar durante grandes eventos agendados, como anúncios da FOMC ou durante o anúncio de ganhos da empresa. Enquanto os grandes movimentos parecem atraentes, entrar e sair ao preço que você quer pode ser problemático. Se já estiver em posição quando as notícias são divulgadas, você pode enfrentar uma derrapagem substancial em sua perda de parada, expondo-o a muito mais risco do que o esperado.

Verifique o calendário econômico e o calendário de ganhos e evite negociar vários minutos antes ou depois de anúncios marcados como de alto impacto. Como comerciante de um dia, você não precisa ter posições antes desses anúncios, tomar posições depois.

Infelizmente, ocorrem surpresas que podem resultar em grandes derrapagens.

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Isso é inevitável em alguns casos. Se você não comercializar durante os principais eventos de notícias, a maior parte das vezes o grande deslizamento não é um problema, então é recomendável usar uma parada de perda. Se a catástrofe atinge e você obtém uma derrapagem na sua perda de parada, você deve estar olhando para baixo uma grande perda, mesmo que você não tenha uma perda de parada no lugar. Não permita que o deslizamento impeça você de gerenciar seu risco de todas as maneiras que você puder.

Slippage também tende a ocorrer em mercados que são negociados. Negociação de ações, futuros e pares de divisas com volume amplo. Isso reduzirá a possibilidade de derrapagem. Além disso, negocie ações e futuros, enquanto os principais mercados dos EUA estão abertos (se negociando nos EUA). Negocie forex quando Londres e / ou os EUA estão abertos, pois isso tende a ser o tempo mais líquido e ativo para a maioria dos pares de moedas.

Você não pode evitar o deslizamento. Pense nisso como um custo, como a propagação ou as comissões. É um custo que vale a pena pagar às vezes, mas não o tempo todo. Quando possível, use ordens limitadas para entrar em posições. Use ordens limitadas para sair da maioria de seus negócios lucrativos. Se você precisa dentro ou fora de uma posição imediatamente, use uma ordem de mercado. Ao fazer uma parada, use uma ordem de mercado. As ordens de mercado são deslizamento propenso, mas uma pequena quantidade de deslizamento vale a pena se precisarmos entrar ou sair rapidamente.

Mostrar 026: Amplo lance / Ask Spreads & # 038; Slippage está custando US $ 3.840 por ano.

Muitas vezes, você nos ouviu falar sobre o importante de negociar opções líquidas até você ser azul no rosto certo? Nesta sessão de The Option Alpha Podcast, colocaremos um valor em dólar real para esse conceito e mostraremos o quanto o "deslizamento" está custando opções de negociação que são ilíquidas.

Especificamente, os mercados que mostram um spread de oferta / solicitação de apenas US $ 0,20 podem acabar custando mais de US $ 3.840 por ano - e isso é apenas o custo de entrar ou sair do comércio!

Jogue no risco de que o estoque não se mova do jeito que você quiser e você pode facilmente ver por que a maioria dos comerciantes se dedicam a um todo, mesmo antes do comércio ter a chance de trabalhar para eles.

No entanto, muitas vezes nos concentramos demais em nossos custos de comissão e raramente, se alguma vez, você "sente" a dor que a derrapagem custa seu portfólio. É hora de começar a preocupar menos com as comissões e mais sobre o deslizamento, concentrando-se apenas em opções altamente liquidas e ações subjacentes.

No Show de hoje, você aprenderá:

Compreender o spread BID / ASK e por que nunca pode ser "zero". Um excelente exemplo imobiliário para ajudar a provar o conceito de derrapagem. Por que o deslizamento é um fator importante para o comércio de opções de alta freqüência. Grandes exemplos de estoques líquidos com opções em AAPL & amp; SPY (mais alguns exemplos de ações com spreads horriveis de lances / pedidos). Como podemos quantificar e colocar um valor em dólares no "Custo da iliquidez" ao negociar opções ao longo de um ano. Por que o deslizamento poderia facilmente custar-lhe US $ 3.840 por ano na parte inferior. Nossas diretrizes para encontrar opções altamente liquidas e negociáveis.

Links e recursos mencionados no espetáculo:

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Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Fico feliz que você tenha gostado Harry!

Por que não colocar ordens limitadas em ou perto da marca? Os fabricantes de mercado normalmente os aceitam. A liquidez decente ainda é importante para quando você precisa sair, mas na minha experiência, o spread real com ordens de limite é muito menor do que o indicado para pedidos de mercado.

Eu concordo que as ordens de limite sempre devem ser usadas, mas mesmo as ordens de limite podem ser padrão com a maioria dos corretores para a oferta ou pedir aumentar o deslizamento por isso é importante saber onde o último comércio foi realmente preenchido.

De acordo, você normalmente deve substituir o padrão e digitar manualmente a marca ou algo próximo dela. A relevância do último comércio depende da compra ou venda, o que é difícil de saber. Às vezes, eu achei útil ver onde posso preencher o papel timbrado da TOS para descobrir onde o mercado se encontra, antes de colocar a ordem limite com o meu corretor.

O que é Slippage in Futures & # 038; Forex Trading?

Slippage ocorre quando o preço de execução real difere do preço esperado de uma ordem. Como resultado, o preço de preenchimento de um pedido é diferente do preço ao qual foi enviado. Geralmente ocorre com pedidos de mercado durante períodos de maior volatilidade, mas o deslizamento também pode ocorrer em grandes pedidos e amp; Limite (interrompa) os pedidos também.

O termo "derrapagem" tende a ter uma conotação negativa infeliz. No entanto, o deslizamento nem sempre é desfavorável para o comerciante, mas sim há apenas uma diferença no preço de execução esperado.

Antes de explorar as complexidades do deslizamento, os seguintes componentes fundamentais da negociação são importantes para entender:

Deve haver um comprador e um vendedor para uma troca ocorrer. Se alguém está tentando vender um contrato de futuros de petróleo bruto em 50.10, uma contraparte deve estar disposta a comprar em 50.10, caso contrário, o pedido será preenchido no próximo preço disponível. Ao usar o mercado e parar os pedidos de mercado, a intenção é que o comerciante seja preenchido o mais rápido possível, independentemente do preço. Enviar uma ordem de mercado é essencialmente dizer: "Eu quero ser preenchido com o melhor preço disponível imediatamente".

3 Tipos de escorregamento.

Com os conceitos acima em mente, abaixo estão 3 tipos de deslizamento que podem ocorrer. Crude Oil Futures é usado como exemplo:

Um pedido de compra de mercado é enviado quando a oferta mais baixa é 50.10. Uma fração de segundo antes que o pedido atinja o mercado, o pedido mais baixo torna-se 50,12 devido ao aumento da compra. Neste caso, a ordem é preenchida em 50.12 com uma derrapagem de 2 carrapatos. A expectativa era 50.10, mas o preço de preenchimento era 50.12. Como o comerciante optou por enviar uma ordem de compra de mercado, para ser preenchido o mais rápido possível, ocorreu um pequeno grau de derrapagem. Enchimentos parciais.

Um pedido de mercado de venda é enviado para vender 20 contratos em 50.10. No lado da proposta, existem duas propostas para um total de 20 contratos. O primeiro lance é de 13 contratos a 50.10 & amp; o segundo é de 7 contratos em 50.09. Por regras de correspondência de troca, a solicitação de todos os 13 contratos será preenchida com zero deslizamento. No entanto, 1 carrapato de deslizamento ocorrerá em 7 contratos a 50.09. Slippage positivo.

Isso pode ocorrer quando uma ordem de mercado é submetida e o melhor preço disponível subitamente cai abaixo do preço solicitado durante o trânsito. Um pedido de mercado de compra enviado em 50.10 é preenchido em 50.08 resultaria em deslizamento positivo de 2 carrapatos.

Slippage devido à alta volatilidade.

Em tempos de extrema volatilidade, os seguintes tipos de pedidos podem sofrer um certo grau de derrapagem.

Em um caso de grande espetáculo do mercado, pode ocorrer uma derrapagem onde a ordem está acionada antes que possa ser preenchida à medida que o preço do mercado ultrapassou o preço da parada. Pare ordens limite.

É possível que o mercado se mova longe e rápido o suficiente para que uma parada não seja preenchida. Caso isso ocorra, a ordem transita para uma ordem limite no preço mais alto ou mais baixo definido pelo usuário.

As instâncias de grandes balanços do mercado são raras, porém as condições extremamente voláteis ocorreram em torno de eventos de notícias. Os comerciantes devem estar conscientes da potencial volatilidade e amp; empregar medidas adequadas de mitigação de risco.

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